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我花一个月写了个自动炒股程序，然后它自己止损了

2026-09 · 个人项目 · Python / 量化交易 · 阅读约 6 分钟

9 月 11 日早上 9 点 55 分，我手机震了一下。

「量化模拟盘成交：卖出 159980 11000股 @ 2.147」

那是我写的程序人生第一次自动卖出。九天前它在突破位买入了这只有色金属 ETF，九天后价格跌破 10 日低点，它自己割了肉，亏损 353 块，然后给我发了条通知。

说实话，收到通知的那一刻我挺高兴的。亏钱还高兴，听起来有点毛病——但那笔 -353 块意味着一件比钱重要的事：我写的风控系统，真的在替我工作。

起因很简单

8 月初我决定做这件事的时候，想法朴素得不能再朴素：我一直对量化交易好奇，网上教程一堆，但没有一个真正把「从调研到跑起来」的全过程讲清楚。那就自己来。

给自己定的边界也很清楚：一万元起步的模拟盘（后来提到十万）、只碰 T+0 的 ETF、低频策略、先模拟后实盘。不碰个股，不做高频，不碰期货杠杆。

一个月后的现在，它长这样：7 只 ETF（黄金、豆粕、有色、恒生、纳指、标普）共享一个账户，工作日自动开盘，每 30 分钟检查一次信号，唐奇安突破策略决定买卖，收盘后自动写日报进我的知识库。Python 八千多行，161 个测试，61 次提交。

先交底：回测里这套策略在趋势行情有正期望，黄金 ETF 那段 +35%；实盘一个月，-1.7%。如果你是想来找「跟着买就能赚」的东西，这篇可以关了——何况模拟盘本来就没有任何跟单意义。

我想聊的是三个写代码写出来的故事。它们比收益率值钱。

写完系统那阵我挺得意的：49 项风控演练全部通过，组件测试 100% 覆盖。直到某天我做例行体检，随口问了一句「连亏熔断上次触发是什么时候」——

翻遍日志发现：从来没触发过。不是因为行情好，是因为线根本没接上。断路器的盈亏统计方法只在回测引擎里被调用，实盘的模拟引擎压根没喂过它数据。「单日亏损 6% 熔断」「连亏 3 笔停止交易」这两条我郑重其事写进需求文档的规则，在生产里一直是摆设。

修完接线三周后，就是开头那笔止损。这一次我盯着审计日志核对：连亏计数 +1，亏损记账精确到分，通知、日报、往返配对全部一致。

这件事之后我改了一条原则：组件测试通过只说明零件是好的，不说明机器在转。

有一阵模拟盘总是无声消失：进程没了，日志一个字都没有，看门狗每半小时把它救活一次，新进程几秒后又死。连着三天。

最后抓到的凶手相当离谱：launchd（macOS 的任务调度器）拉起引擎后，任务脚本本身退出了，系统顺手清理整个进程组——刚出生的引擎一起陪葬。死的时候连一行日志都没来得及打。

解法是把启动器改成双 fork 加 setsid，让引擎彻底脱离调度器的会话。但这个 bug 留给我的是另一件事：「日志是空的」本身就是最重要的线索。后来引擎的心跳、看门狗的告警、日报里的健康检查，都是这套追凶经验的产物。

做策略参数的时候我发现，每只 ETF 的最优参数都不一样：有色的最佳离场周期如果照抄其他标的的惯例，回测夏普比率只有 0.05，换掉之后 0.79。恒生科技我试遍了参数，全部零交易——两年里它就没有走出过一次像样的趋势。

最难的不是找到「什么能做」，是给「什么不做」也找到依据：债券 ETF 虽然天天创新高，但没有波动，突破策略做不了；能源化工看起来热闹，进去只会产生假信号。一个策略系统的成熟度，一半在于它拒绝了多少听起来很美的机会。

每天早上 9 点 25 分，我 Mac 上的定时任务把它叫醒；下午 3 点 05 分收盘，它自己写好当天的日报，同步进我的知识库。风控状态、离场线、溢价预警都画在仪表盘上。国庆休市它也知道（行情接口的日期停在节前，它就自动放假）。

模拟盘账户权益曲线 · ¥100,000 本金 · 全程无人值守 · 数据来自系统审计日志

接下来它就安静地跑着攒数据。等哪天资金量到了、也找到了愿意给个人开量化接口的券商，这套系统可以直接切到实盘——代码早就写好了，改一行配置的事。

而在那之前，它每自动止损一次，我都会高兴一下。